Калькулятор критерия Келли

Подобрать размер так, чтобы плохая серия его не закрыла

Критерий Келли отвечает на то, что ожидаемая ценность обходит: сколько на самом деле рисковать при заданном преимуществе? Ставьте слишком мало — и реальное преимущество наращивается слишком медленно, чтобы иметь значение. Ставьте слишком много — и математика оборачивается против вас: банк, уменьшившийся вдвое, требует +100% для возврата, поэтому чрезмерные ставки уничтожают рост даже когда каждая отдельная ставка выгодна. Оптимальная доля — это преимущество, делённое на чистый коэффициент, и она масштабируется с преимуществом, а не с уверенностью: преимущество 10% при 2.00 требует 10% банка, то же преимущество при 5.00 — лишь 2,5%.

Полный Келли не следует играть почти никому, потому что формула предполагает точность вашей вероятности, а она никогда не точна. Дайте ей завышенное преимущество, и она охотно порекомендует размер, слишком большой для того преимущества, которое у вас есть на самом деле: самый быстрый способ потерять банк, будучи в среднем правым. Половинный Келли отказывается от четверти теоретического роста и примерно вдвое снижает колебания; четверть Келли — то, чем пользуются многие профессионалы с настоящими моделями. А когда цена не даёт преимущества, правильный размер равен нулю: отрицательная доля Келли означает, что ставку стоит взять на другой стороне, а не что на эту надо поставить меньше.